mifirOBLIGO

 

Profesjonalne wsparcie procesów raportowania wg regulacji MiFIR, MiFID II.


Od 3 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zapisy pakietu MiFID II / MiFIR, które nakładają na podmioty rynku finansowego szereg obowiązków, np. obowiązek raportowy do ARM oraz obowiązek publikacji danych rynkowych poprzez usługi zatwierdzonych podmiotów publikujących (APA).
Obowiązek publikacji danych rynkowych przez zatwierdzone podmioty publikujące (APA) nakłada na instytucje rynku finansowego Dyrektywa MiFID II nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. W tym celu konieczne jest nie tylko przemodelowanie procesów biznesowych funkcjonujących w instytucji, dostosowanie lub wybór dostawcy RegTech, ale również skorzystanie z usług certyfikowanego podmiotu APA świadczącego usługi określone w ww. regulacjach.

Odpowiedzią na potrzeby instytucji rynku finansowego jest aplikacja spółki Bazy i Systemy Bankowe o nazwie mifirOBLIGO. System mifirOBLIGO jest rozwiązaniem wspierającym realizację wymogów regulacyjnych w zakresie:
• raportowania do ARM zgodnie z MiFIR; na rynku lokalnym usługę ARM świadczy KDPW,
• publikacji informacji o transakcji do APA zgodnie z MiFID II,
• generowania raportów zgodnie z RTS 27 i RTS 28 powiązanych z MiFID II.

Funkcjonalność aplikacji:

System mifirOBLIGO jest rozwiązaniem wspierającym publikację danych i raportowanie zgodnie z Dyrektywą MiFID II i Rozporządzeniem MiFIR. System zapewnia:
• import danych z systemów informatycznych banku na cele:
• publikacji informacji o transakcji do zatwierdzonych podmiotów publikujących - APA (ang. Approved Publication Authority) zgodnie z MiFID II,
• raportowania do zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego - ARM (ang. Approved Reporting Mechanism) zgodnie z MiFIR,
• generowania raportów MiFID II,
• walidację danych wejściowych według zdefiniowanych algorytmów,
• przeglądanie i wyszukiwanie danych o transakcjach w rejestrze danych mifirOBLIGO,
• prowadzenie słowników biznesowych i technicznych, np. list produktów, kodów ISIN, reguł standaryzacji danych, reguł routingu i walidacji itp.,
• wprowadzanie korekt w danych oraz przeglądanie historii zmian,
• tworzenie i wysyłkę komunikatu o strukturze zgodnej z wymaganiami dostawców usług APA i ARM,
• generowanie raportów RTS 27 i RTS 28 zgodnie z MiFID II, np. best execution, quality of execution,
• odbiór komunikatów odpowiedzi z APA i ARM oraz odpowiednią ich interpretację (przyjęcie / odrzucenie transakcji, prezentacja przyczyny odrzucenia),
• rekoncyliację (uzgodnienie) danych wejściowych i zaraportowanych za okres, dla pojedynczej lub wielu transakcji (np. na cele audytowe Nadzorcy),
• dostęp do raportu prezentowanego w formie wizualnej (dashboard), umożliwiającego bieżące monitorowanie stanu przetwarzanych danych,
• eksport danych do MS Excel oraz tworzenie raportów o błędach w danych i raportów statystycznych.

Moduły systemu:

System składa się z następujących modułów funkcjonalnych, wspierających realizację kolejnych etapów procesu raportowania:
• Moduł Import - umożliwiający import danych o transakcjach, uruchamiany automatycznie lub manualnie oraz przeglądanie raportów z procesu zasilania ze wskazaniem zidentyfikowanych nieprawidłowości; moduł umożliwia również zarządzanie słownikami biznesowymi, np. słownikiem produktów (instrumentów), reguł standaryzacji itp.,
• Moduł Transakcje - związany z przechowywaniem danych transakcji oraz przeglądaniem historii zmian danych, rejestrowaniem nowej transakcji lub mutacji, zatwierdzaniem transakcji do wysyłki do KDPW_ARM,
• Moduł Korekty - umożliwiający rejestrowanie korekt z poziomu GUI oraz wczytywanie korekt z pliku wsadowego,
• Moduł Komunikacja - pozwalający na konwersję i generowanie plików zgodnych ze schematem wymaganym przez dostawców usług APA i ARM (KDPW) oraz ich automatyczną wysyłkę, a także automatyczne zaczytywanie komunikatów zwrotnych (statusowych i kopii raportu przekazanego do Nadzorcy),
• Moduł Procesy – odpowiedzialny za definiowanie, planowanie i uruchamianie procesów w aplikacji (automatycznie przez System i manualnie przez użytkowników),
• Moduł Administracja - wspierający zarządzanie dziennikiem zdarzeń, uprawnieniami użytkowników aplikacji, powiadomieniami mailowymi oraz parametrami procesu archiwizacji.

Korzyści z wdrożenia aplikacji:

• spełnienie obowiązku raportowego nałożonego przez MiFIR od 03.01.2018 r.,
• realizacja obowiązku publikacji danych o transakcji poprzez APA zgodnie z MiFID II,
• wsparcie w generowaniu raportów RTS 27 i RTS 28 zgodnie z MiFID II,
• zapewnienie zgodności formatu wymiany danych z dostawcami usług APA i ARM,
• przejrzysta analiza i weryfikacja danych o wysłanych transakcjach,
• minimalizacja ingerencji operatorów dzięki automatyzacji procesów i powiadomieniom mailowym,
• możliwość podglądu komunikatów xml w postaci oryginalnej oraz przyjaznej użytkownikowi.


Wyszukiwarka


Produkty BSB

spacer